Procesos Gaussianos para la regresión multi-fidelidad

Conferencia 9 (2013)

Mat. Federico Zertuche, M.Sc.

(Universidad Joseph Fourier, Grenoble, Francia; AMARUN)

Título: Procesos Gaussianos para la regresión multi-fidelidad.

Lugar: Cuarto piso, Aulas de Posgrado, Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática, UCE.​ 

Fecha: Martes 17 de diciembre de 2013.​

Horario:  11h00 - 13h00.

Resumen: El objetivo de este trabajo es sintetizar datos provenientes de diferentes experimentos.  Específicamente, estos experimentos son simulaciones computacionales de fenómenos físicos.  La fidelidad con la que la simulación representa el fenómeno se puede ajustar y un simulador más fiel toma más tiempo en producir una respuesta.  El objetivo es usar unas pocas evaluaciones del simulador para construir una aproximación probabilística que lo reemplace.  Esta aproximación además de ser mucho más rápida a evaluar debe servirse de las diferentes fidelidades para producir una buena representación del modelo.

Estudiamos un modelo basado en la hipótesis de que las respuestas del simulador son las realizaciones de procesos Gaussianos con funciones de media y covarianza paramétricas. Estudiaremos las condiciones necesarias para incorporar varios niveles de fidelidad y presentaremos un caso de estudio sobre un simulador de un flujo di-fásico de agua y vapor en un conducto.

Fotos: